今日は相関関係についてです。
通貨ペアは通貨同士で互いに影響を与えながら動いています。
今日は、そんな通貨ペアの相関関係に注目してトレードを楽チンにする方法を紹介したいと思います。
一つの通貨ペアの分析に時間がかかっている人や、高lotなトレードをし始めた人は必読です。
FXの相関関係とは
まずはじめに、相関関係について説明していきます。
正の相関関係 / 負の相関関係
相関関係には正と負があります。
下のグラフをご覧ください(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
AとBのグラフの動き方はとても似ています。反対に、AとCのグラフの動き方は真逆の動きをしていますね。
このような時、それぞれの関係性は以下のように表されます。
- AとBは正の相関関係：Aが増えればBも増える
- AとCは負の相関関係：Aが増えればCが減る
例えば、夏になると虫が増えますよね？すると、スーパーやコンビニなどでは虫除けグッズが置かれるようになります。
虫が増える時期になると、市場の虫除けグッズの品数が増える。あうると、虫と虫除けグッズは正の相関関係にある、と言うことができますね。
先ほどのグラフのABCをそれぞれ、
A＝虫の数 B=虫除けグッズ C＝ホッカイロなどの防寒グッズ
と仮定しても成り立ちそうですね(･∀･)
では、BとCの関係は正と負のどちらに当たるかわかりますか？
はい、、、、。そうですね。
BとCは真逆の動き方をしていますので、負の相関関係にあるということができます。
相関関係なしという関係もある
正だろうが負だろうが、値の動きに関連性があれば相関関係にあるということができます。
しかし、相関関係に当たらない場合もあるので確認しておきましょう。
例えばこういうパターンです！
Aに対してBもCも影響を受けているとは言い難いですよね。もちろんBとCも動きに関連性がありません。
こういう場合は相関関係には当てはまらず、別個で変動していると考えることができます。
FXにおいても、通貨ペアに相関関係を感じられないことが多々あります。
パット見で似てないなと感じたら、相関関係を探るのはやめましょう。
FXの相関関係を把握するためのサイトを活用しよう
OANDA（公式サイト）では通貨の相関関係を視覚的に把握できるよう、まとめてくれています。
相関関係をみつけるのが難しい方は、このサイトを参考にしながら、相関関係をつかめるようになりましょう
Majors→USD/JPY の順にクリックすると、ドル円に対して、主要通貨ペアが相関関係に当たるのかどうかを明らかにしてくれます。
赤マルだと強い正の相関関係で、青マルだと負の相関関係であることを示しています。
この画像でいうと、USDJPYとAUDJPYの1時間足が正の相関関係であるということになります。実際にチャートを見比べて戦略を練っていきます。
このサイトは補佐役であって、最後に信じるべきはチャートであるということをお忘れなく٩(๑•∀•๑)۶！
FXの相関関係を利用したトレード手法3つ
相関関係がどういうものなのかおわかりいただけたでしょうか？
ここからは、相関関係をトレードにどのように活用していくかを説明していきます。
正の相関関係を利用して両建て風トレードができる
海外FX会社XM（公式サイト）では、同一口座内での両建ては容認されており証拠金もかかりません。しかし、両建てが禁止されている会社もありますよね。そんな時に相関関係を利用すれば両建てのようなトレードをすることができます。アカウントを凍結されるおそれもなく、ほぼ両建てができるという、チート級のトレードの仕方です。
そもそも両建てとは？
一つの通過ペア内で、売りと買いの両方のポジションを持つこと。両建てしている段階では相場がどれだけ上下しても利益はゼロです。相場が動き出したら、反対方向のポジションを決済することで利益を得ることができます。
どんな時に両建てするの？
・相場がこれからどちらに動くか分からないけれど、動き始めたら大きな値幅を期待できる場面。（指標発表前などに両建てしておく）
・すでにある程度の利益が出ていて節目に到着した場面。（両建てすることで、相場がどちらに動いても利益を変動させずに済む）
下の画像をご覧ください。
これは正の相関関係に当たる通貨ペアです。とっても似ていますよね。これを利用して、こんな感じにエントリーしてみましょう。
同じポイントで、上昇の線も下降の線も濃厚に感じられたなら、売りと買いのポジションを同量保有します。
今回はエントリー後に下降したので、AUDJPYの買いポジションはMA100を明確に下抜け、上目線が消滅したあたりで決済してしまいましょう。
そうすることで、あとは売りポジションが利益を伸ばしてくれますね。
両建て禁止の会社でもこのようにして、ほぼほぼ両建てじゃん！というトレードをすることができます(･∀･)
「上目線」ってなに？って方にオススメ記事
FX初心者でもローソク足チャートで目線の切り替えが簡単にできる | ダウ理論
正の相関関係を利用してリスクを分散させる
高lotトレードをしている方は、正の相関関係に当たる通貨ペアで、lotを分割してトレードすることでリスク回避に繋げることができます。
例えば、AUDJPYとUSDJPYが正の相関関係にあたる時、同じ方向にそれぞれの通貨ペアでポジションを保有します。
こうすることで、AUDJPYで何か重大な経済指標があったとしても、USDJPYにそれほど影響がなければ見立て通りに相場が進んでくれます。
もし、AUDJPYに持ちうるすべてのlotをかけていたら損失しか残りませんが、USDJPYが見立て通りに動いてくれたら無事に利確することができますね(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
この手法を使えば、突発的な動きがあったとしても、トレード結果を安定させることができそうです。
生き残っているトレーダーは資産を守ることを強く意識しています。
とくに、ハイレバレッジでFXをやっている方は、分散トレードもいずれは必要になってくると思いますよ
相関関係を利用してエントリータイミングを先読みする
相関関係に当たるペアには、微妙に早く動く先行相場と、遅れて動く遅行相場があります。
本当に微妙な違いなんですが、この相場の時間のズレを活かせば、エントリータイミングを先読みすることができます。
次の画像は、上が先行相場、下が遅行相場です。
先行相場の反発を見ながら、遅行相場の方でエントリーすることが可能になります。これは、負の相関関係でも使える方法です。
ただし、先行・遅行は変わりゆくので、その都度確認する必要があります。
この方法でトレードした時の記事はこちら↓
相関関係と移動平均線をヒントにエントリーする方法USDJPY
先行相場の流れを見て、反発やブレイクアウトを先読みできると、エントリー根拠をより強めることができます。
相関関係まとめ
- 通貨ペアの動きには関連性が高い時がある
- 正の相関関係に当たる通貨ペアでは両建てのようなトレードができる
- 相関関係を利用してトレードチャンスを増やしたり、根拠を増やすことができる
- 相関関係は永遠に続くわけではないことを忘れずに！
相関関係を意識することで、市場全体の流れをくむことができそうですね。
相関関係は勝つために必要不可欠というわけではありませんが、味方にできれば心強いものになりそうです(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
このブログでは自分だけの聖杯を見つける為の方法をメルマガで伝授しています。
FXトレードに役立つ情報をお届けしているので、気になる方はぜひ。
登録フォームはページ下部です。
