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関連性の中に放り込まれて生きていると思うんです、私たちって。
こんにちは、こたつです！
今日は相関関係についてです。
通貨ペアって、色んな通貨同士で互いに影響を与えながら動いていますよね。
今日は、そんな通貨ペア同士の関連性に注目して、トレードを楽チンにする方法を紹介したいと思います。
一つの通貨ペアの分析に時間がかかっている人や、
高lotなトレードをし始めた人には
ぜひぜひ読んでいただきたい内容になっておりますので、ついてきてくださいね(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
相関関係とは
まずはじめに、相関関係について説明していきます。
恥ずかしながら、私は「相関関係」という言葉をFXの勉強をするまでは知りませんでした(=ﾟωﾟ)ﾉ
難しそうな言葉が出てきたなぁと思った気がするのですが、なんてことない、ただの関係性の話です。
夏になると虫が増えますよね？すると、スーパーやコンビニなどでは虫除けグッズが置かれるようになります。
本当に当たり前のことなんですが、「虫」と「虫除けグッズ」は強いつながりにあります。
虫が増える時期になると、市場の虫除けグッズの品数が増える。このように相互の値に関連性がある時、虫と虫除けグッズは相関関係にある、と言うことができるんです(･∀･)
なんてことない、普通に生活していても感じることのできる関係性のお話ですよね。
正の相関関係 / 負の相関関係
相関関係には正と負があります。
下のグラフをご覧ください(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
AとBのグラフの動き方はとても似ています。反対に、AとCのグラフの動き方は真逆の動きをしていますね。このような時、それぞれの関係性は以下のように表されます。
- AとBは正の相関関係：Aが増えればBも増える
- AとCは負の相関関係：Aが増えればCも減る
相関関係の正と負は、このような関係性になっています。
A＝虫の数 B=虫除けグッズ だとして、C＝ホッカイロなどの防寒グッズ
と仮定しても成り立ちそうですね(･∀･)
では、BとCの関係は正と負のどちらに当たるかわかりますか？
はい、、、、。そうですね。
BとCは真逆の動き方をしていますので、負の相関関係にあるということができます。
コンビニを思い出してみると、虫除けグッズの隣に防寒グッズが置かれることはないように思います。さらに、防寒グッズが増える頃には虫除けグッズは店頭から姿を消すので、
虫除けグッズと防寒グッズは負の相関関係である (๑`･ᴗ･´๑)と言えそうですね！
相関関係なしという関係もある
正だろうが負だろうが、値の動きに関連性があれば相関関係にあるということができます。
しかし、相関関係に当たらない場合もあるので確認しておきましょう。
例えばこういうパターンです！
Aに対してBもCも影響を受けているとは言い難いですよね。もちろんBとCも動きに関連性がありません。
こういう場合は相関関係には当てはまらず、それぞれの別個で変動していると考えることができます。
例えるなら、
A＝虫除けグッズ
B＝シャンプー
C＝週刊誌
と置き換えることもできそうです。このように、相互に影響し合わないものは相関関係なしということができます。
FXの相関関係を把握するためのサイト
OANDA（公式サイト）では通貨の相関関係を視覚的に把握できるよう、まとめてくれています。
Majors→USD/JPY
の順にクリックすると、ドル円に対して主要通貨ペアが相関関係に当たるのかどうかを明らかにしてくれます。
赤マルだと強い正の相関関係で、青マルだと負の相関関係であることを示しています。
このサイトは補佐役であって、最後に信じるべきはチャートであるということをお忘れなく٩(๑•∀•๑)۶！
相関関係を利用したトレード
相関関係がどういうものなのか理解できたところで、ここから相関関係をトレードにどのように活用していくかを説明していきたいと思います(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
正の相関関係を利用して両建て風トレード
海外FX会社XM（公式サイト）では、同一口座内での両建ては容認されており証拠金もかかりません。しかし、両建てが禁止されている会社もありますよね。そんな時に相関関係を利用すれば両建てのようなトレードをすることができます。
そもそも両建てとは？
一つの通過ペア内で、売りと買いの両方のポジションを持つこと。両建てしている段階では相場がどれだけ上下しても利益はゼロです。相場が動き出したら、反対方向のポジションを決済することで利益を得ることができます。
どんな時に両建てするの？
・相場がこれからどちらに動くか分からないけれど、動き始めたら大きな値幅を期待できる場面。（指標発表前などに両建てしておく）
・すでにある程度の利益が出ていて節目に到着した場面。（両建てすることで、相場がどちらに動いても利益を変動させずに済む）
下の画像をご覧ください。
これは正の相関関係に当たる通貨ペアです。とっても似ていますよね。これを利用して、こんな感じにエントリーしてみましょう。
同じポイントで、上昇の線も下降の線も濃厚に感じられたなら、売りと買いのポジションを同量保有します。今回はエントリー後に下降したので、AUDJPYの買いポジションはMA100を明確に下抜け上目線が消滅したあたりで決済してしまいましょう。
そうすることで、あとは売りポジションが利益を伸ばしてくれますね。
両建て禁止の会社でもこのようにして、ほぼほぼ両建てじゃん！というトレードをすることができます(･∀･)
正の相関関係を利用してリスク分散
高lotトレードをしている方は、正の相関関係に当たる通貨ペアでlotを分割してトレードすることでリスク回避に繋げることができます。
例えば、AUDJPYとUSDJPYが正の相関関係にあたる時、同じ方向にそれぞれの通貨ペアでポジションを保有します。AUDで何か重大な経済指標があったとしても、USDJPYにそれほど影響がなければ見立て通りに相場が進んでくれる場合があります。
もし、AUDJPYに持ちうるすべてのlotをかけていたら損失しか残りませんが、USDJPYが見立て通りに動いてくれたら無事に利確することができますね(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
この手法を使えば、突発的な動きがあったとしても、トレード結果を安定させることができそうです。
タイミングを逃しても大丈夫
相関関係に当たるペアには、微妙に早く動く先行相場と、遅れて動く後行相場があります。
本当に微妙な違いなんですが、この相場の時間のズレを活かせば、エントリータイミングを逃してしまった場合でもまだ戦えるかもしれません。
水平線に早く反応し下落を開始したのはAUDJPYの方でした。AUDJPYが先行相場となります。
AUDJPYでエントリーできなかったとしても、画像のように相関関係に当たるUSDJPYで反発が起きてないならばエントリーすることができますね。負の相関関係でも使える方法です。
先行・後行は変わりゆくもの、その都度確認する必要があります。
この方法でトレードした時の記事はこちら↓
相関関係と移動平均線をヒントにエントリーする方法USDJPY
根拠の一つに回してみよう
上の手法の発想を転換させて、先行相場の様子を見てからエントリーすることもできますね。
先行後行も変わりますが、相関関係も強くなったり弱くなったり無関係になったりと永遠に続くわけではありません。ですので、過信は禁物です。
しかし、先行相場の流れを見て、そろそろ反発だ、ブレイクアウトだ、と信じてエントリーすることは手法の一つとして取り入れられると心強い味方になると思います。
先行後行が明白な相場に出会ったら、是非意識してトレードに組み入れてみてください(･∀･)
まとめ
- 通貨ペアの動きには関連性が高い時がある
- 正の相関関係に当たる通貨ペアでは両建てのようなトレードができる
- 相関関係を利用してトレードチャンスを増やしたり、根拠を増やすことができる
- 相関関係にあっても永遠に続くわけではないことを忘れずに！
相関関係を意識することで、市場全体の流れをくむことができそうですね。相関関係は勝つために必要不可欠というわけではありませんが、味方にできれば心強いものになりそうです(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
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