「こないだこの映画を観に行ったんだ〜٩(๑•∀•๑)۶それでねあのね、」
から始まって、気がついたら１０００字以上は映画について使ってしまって、御蔵入りにしている冒頭の挨拶が２つもあります。ああ！共有したい、、人間だもの。。(/´△`＼)
ということで改めまして、今回の内容はダイバージェンスです。
なんのこっちゃという人もいるんですが、誠に残念ながら(？)映画のタイトルではありません。とあるインディケーターで発生する、一見すると不思議な現象を、ダイバージェンスって言うんです。
このダイバージェンスは、トレンドの終わりを示唆してくれる場合があるので知っていて損はないと思います。
今日は、ダイバージェンスが確認できるインディケーターと、ダイバージェンスの原理について説明してみたいと思います(^▽^)o
トレンド系とオシレーター系
インディケーターをチャートに表示させたことがあるみなさんなら、オシレーターという文字を見たことがありますよね⊂(◉‿◉)つ
インディケーターは、トレンド系とオシレーター系に分けることができます。
とっても簡単に言えば、トレンド系はトレンドを把握するインディケーターです。
MT４で言うと、移動平均線やボリンジャーバンド一目均衡表などがあります。
対して、オシレーター系は、買われすぎ・売られすぎを把握するインディケーター になっています。
MACD、ストキャスティクス、RSIなんかがありますね。
トレンド系とオシレーター系の二つに分けられると言いましたが、両方の性質を兼ね備えているインディケーターは、会社によってグルーピングが違いますね( ´ｰ`)
それぞれのインディケーター を表示してみるとこんな感じになります。
トレンド系はメインの画面に表示されるのに対して、オシレーター系はサブ画面(下の画面)に表示されます。
オシレーター系の指標をメイン画面に表示させるツールもあるのですが、基本的にどこの会社の取引プラットフォームでも、オシレーター系はサブ画面に表示される仕様になっていますね(･∀･)
ダイバージェンスを発見できるのはオシレーター系のインディケーター です(^▽^)o
今日はオシレーターについて掘り下げていきたいと思います。
オシレーター系の主な役割
こちらはオシレーター系で定番のRSIの画像です。
RSIのジグザグラインを見てください。このラインは、ローソク足の動きを割と忠実に反映していますね( •̤ᴗ•̤ )
しかし、ジグザグラインは０から１００までの値を上下するようになっており、どれだけ相場が下げても上げても、その枠組みから外れることはことはありません。
値動きではなく、相場に潜む過熱度を表しているからです。
７０以上は買われすぎゾーン、３０以下は売られすぎゾーンとされています。
買われすぎゾーンや売られすぎゾーンで長く留まることは少なく、基本的には真ん中のゾーン内で上下していることが多いですね。
よく言われるのが、買われすぎになったら売る、売られすぎになったら買う、と言う活用の仕方です。多分この活用法を信じると負けます(/´△`＼)
上の画像を見てもわかるように、売られすぎで買っていたら明らかに損切りになる箇所がありますね。
売られすぎ・買われすぎゾーンで逆のポジションを安易に持つのはNGとしておきたいと思います。
RSIに限らずほとんどのオシレーターが、売られすぎか買われすぎかを、ゾーンで区別するような表示になっています。計算方法はそれぞれ違うので気になるものは自分で調べてみてくださいね(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
ここでは、オシレーター系が大体どんな感じなのかだけわかってもらえればOKです(^▽^)o
ダイバージェンス
では、いよいよ本題に突入していきます。これがダイバージェンスです！
先ほども触れましたが、RSIは値動きに大きく影響されるものです。価格が下がればRSIも下がるはず。。。
なんですが、画像の黒ラインに注目してください。価格は下げているのに、RSIでは上げています。このような矛盾した動きのことをダイバージェンスと言います。
価格は下げてはいるけど、売られすぎかどうかというと標準に戻りつつある。ということは、価格の伸び率がどんどん弱まってきているよってことですね。
ダイバージェンスが発生するとトレンドが終わることが多いです。この画像もその後上昇トレンドへと転じていきました。
しかし、必ずトレンドが終わるわけではないので気をつけてくださいね。
ポジションを持っていたら、利確の目安にするのがちょうどいい使い方だと思っています。
または、トレンド転換のための準備をする合図ぐらいに思っておくのがいいでしょう。間違ってもダイバージェンスだけで逆方向にエントリーしてはダメですよ。
実は気がつかなかっただけで、勢いのいいトレンドだと思ってトレンド方向にエントリーしたけど、ダイバージェンスだった∑(ﾟДﾟ)なんてこともありそうですね。
ダイバージェンスまとめ
ダイバージェンスを発見したら
- トレンド方向にエントリーしない
- トレンド方向のポジションは利確する
- トレンドが終わることを想定して逆方向へのエントリーの準備を始める
という選択ができそうですね٩(๑•∀•๑)۶
ヒドゥンダイバージェンス
お次は、隠されたダイバージェンスこと、ヒドゥンダイバージェンスについてです。他にもリバーサルなんて呼ばれたりもします。
ダイバージェンスと違うのは、下降トレンドでは２点の高値を、上昇トレンドでは２点の安値を比較することです。
ヒドゥンダイバージェンスはトレンドの継続を示唆します。
下降トレンドにおける２点の高値とは、戻り高値のことです(･∀･)
ということで、ヒドゥンダイバージェンスをこのチャートで読み解くと、、
オシレーターでは大きな戻し率だけど、価格的には高値更新には至らず、目線継続だったということの表れになりそうです。目線を終了させるには、さらに戻さなアカンということですね。
目線継続ですので、トレンドも継続しますね。画像でも２つ目の高値からしっかりと下げました。ということで、ヒドゥンダイバージェンスはエントリーチャンスとされています。(๑`･ᴗ･´๑)
しかし、必ず継続するわけではありません。
チャートを見ていただくとわかるように、ヒドゥンダイバージェンスの後にダイバージェンスが確定しましたね。
このようにヒドゥンダイバージェンスとダイバージェンスは近いところで発生することが多いです。どちらも価格と逆方向にオシレーターが動いているという点では同じですからね。
ヒドゥンでエントリー後、ダイバージェンスになるかもしれないのでその点は要注意です。
ヒドゥンダイバージェンスまとめ
ヒドゥンダイバージェンスを発見したら
- ダイバージェンスに含まれていないか確認する
- 含まれていなさそうならトレンド方向にエントリーする
- エントリー後はダイバージェンス誕生を見逃さないよう注意する
てな感じで対応していけば、良さげですね٩(๑•∀•๑)۶
まとめ
- オシレーター系でダイバージェンスは発見できる
- ダイバージェンスとは、値動きとオシレーターの動きに矛盾があること
- ダイバージェンスはトレンドの終了を示唆
- ヒドゥンダイバージェンスはトレンドの継続を示唆
てな、感じで、ダイバージェンスを知れば、危ないところでエントリーすることも減りそうですし、ポジションを安全なポイントで利確することもできそうですね(^▽^)o
自分のチャートでオシレーターの動きを追ってみると楽しいかも知れません。
ぜひお試しあれ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
